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10年期国债期货合约表 |
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合约标的 |
面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义恒久国债 |
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可交割国债 |
合约到期月份首日剩余限期为6.5-10.25年的记账式附息国债 |
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报价方法 |
百元净价报价 |
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最小变换价位 |
0.005元 |
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合约月份 |
最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） |
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生意时间 |
9:15 - 11:30 ，13:00 - 15:15 |
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最后生意日生意时间 |
9:15 - 11:30 |
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逐日价钱最大波动限制 |
上一生意日结算价的±2% |
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最低生意包管金 |
合约价值的2% |
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最后生意日 |
合约到期月份的第二个星期五 |
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最后交割日 |
最后生意日后的第三个生意日 |
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交割方法 |
实物交割 |
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生意代码 |
T |
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上市生意所 |
中国金融期货生意所 |
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10年期国债期货转换因子和应计利息盘算公式 |
国债期货可交割国债的转换因子和应计利息盘算公式宣布如下：
一、转换因子
转换因子盘算公式如下：
其中 ，r：10年期国债期货合约票面利率3%；
x：交割月到下一付息月的月份数；
n：剩余付息次数；
c：可交割国债的票面利率；
f：可交割国债每年的付息次数 。
盘算效果四舍五入至小数点后4位 。
二、应计利息
应计利息的日计数基准为“现实天数/现实天数” ，每100元可交割国债的应计利息盘算公式如下：
盘算效果四舍五入至小数点后7位 。
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315投资者�；�
