| 5年期国债期货合约表 | ||
| 合约标的 | 面值为100万元人民币、票面利率为3%的名义中期国债 | |
| 可交割国债 | 合约到期月份首日剩余限期为4-5.25年的记账式附息国债 | |
| 报价方法 | 百元净价报价 | |
| 最小变换价位 | 0.005元 | |
| 合约月份 | 最近的三个季月（3月、6月、9月、12月中的最近三个月循环） | |
| 生意时间 | 09:15—11:30， 13:00—15:15 | |
| 最后生意日生意时间 | 09:15—11:30 | |
| 逐日价钱最大波动限制 | 上一生意日结算价的±1.2% | |
| 最低生意包管金 | 合约价值的1% | |
| 最后生意日 | 合约到期月份的第二个星期五 | |
| 最后交割日 | 最后生意日后的第三个生意日 | |
| 交割方法 | 实物交割 | |
| 生意代码 | TF | |
| 上市生意所 | 中国金融期货生意所 | |
| 5年期国债期货转换因子和应计利息盘算公式 |
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国债期货可交割国债的转换因子和应计利息盘算公式宣布如下： 一、转换因子 转换因子盘算公式如下：
其中，r：5年期国债期货合约票面利率3%； x：交割月到下一付息月的月份数； n：剩余付息次数； c：可交割国债的票面利率； f：可交割国债每年的付息次数 。 盘算效果四舍五入至小数点后4位 。 二、应计利息 应计利息的日计数基准为“现实天数/现实天数”，每100元可交割国债的应计利息盘算公式如下：
盘算效果四舍五入至小数点后7位 。 |
