- 中国金融期货生意所
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关于股指期货、股指期权合约生意限额的通知
中金所发〔2022〕39号
各会员单位：
为进一步规范股指期货、股指期权合约生意行为，凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》，现将股指期货、股指期权合约生意限额相关治理要求通知如下：
一、生意限额标准
自2022年7月22日生意时起，在沪深300、中证500、中证1000、上证50股指期货上，客户某一合约日内开仓生意的最大数目为500手。套期保值等危害治理生意的开仓数目不受此限。
自2022年7月22日生意时起，在沪深300、中证1000股指期权上，客户某一期权品种日内开仓生意的最大数目为200手，某一月份期权合约日内开仓生意的最大数目为100手，某一深度虚值合约日内开仓生意的最大数目为30手。套期保值等危害治理生意、做市生意的开仓数目不受此限。
日内开仓生意的最大数目是指客户某一生意日在某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和。深度虚值合约是指统一月份合约中，行权价钱高于上一生意日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价钱低于上一生意日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。
一组现实控制关系账户的开仓数目合并盘算，其标准与单个客户相同� ？突Уト赵谕骋黄分稚隙啻蔚执锷馑χ贸头１曜嫉�，凭证一次认定。
二、处置惩罚步伐
客户第一次泛起违反上述划定的情形，生意所将对其接纳限制开仓5个生意日的步伐;第二次泛起，生意所将对其接纳限制开仓10个生意日的步伐;第三次及以上泛起，生意所将对其接纳限制开仓1个月的步伐。情节严重的，按《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》的有关划定处置惩罚。
生意所可以凭证市场情形对本通知划定的详细标准、相关步伐等举行调解。
本通知自2022年7月22日起实验，《关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知》(2019年4月18日宣布)《关于调解沪深300股指期权生意限额有关事项的通知》(2020年6月18日宣布)同时废止。
特此通知。
中国金融期货生意所
2022年7月18日
关于宣布《中国金融期货生意所现实控制关系账户治理步伐》的通知
中金所发〔2021〕4号
《中国金融期货生意所现实控制关系账户治理步伐》已报告中国证监会，现予以宣布，自2021年2月8日起实验。2011年3月14日宣布的《中国金融期货生意所现实控制关系账户报备指引(试行)》同时废止。
中国金融期货生意所
2021年2月5日
为做好现实控制关系账户报送事情的通知
为做好现实控制关系账户报送事情，现将相关事项通知如下：
一、自2020年9月1日起，期货公司会员统一直中国期货市场监控中心报送现实控制关系账户信息，原先向中国期货市场监控中心和生意所并行报送的过渡期同日终止。
二、非期货公司会员统一直我所报送现实控制关系账户信息。
三、由于连网等缘故原由而不可正常向中国期货市场监控中心报送的，期货公司会员可以向生意所申请获准后报送。
特此通知。
关于调解沪深300股指期权生意限额有关事项的通知
各会员单位：
为进一步施展期权产品功效，维护市场平稳运行，凭证《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》有关划定，中国金融期货生意所(以下简称生意所)就调解沪深300股指期权生意限额有关事项通知如下
自2020年6月的第四个星期一(2020年6月22日)起，客户该期权品种日内开仓生意的最大数目为200手，单个月份期权合约日内开仓生意的最大数目为100手，单个深度虚值合约日内开仓生意的最大数目为30手。
深度虚值合约是指统一月份合约中，行权价钱高于上一生意日合约标的指数收盘价的第十个及以上的看涨期权合约和行权价钱低于上一生意日合约标的指数收盘价的第十个及以下的看跌期权合约。日内开仓生意的最大数目是指客户某一生意日某一品种、某一月份合约或某一合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和。
套期保值生意、做市生意的开仓数目不受此限。具有现实控制关系的账户组开仓数目合并盘算，其标准与单个客户相同� ？突Уト赵诙喔龊显忌系执锷馑χ贸头１曜嫉�，凭证一次认定。
客户第一次泛起违反上述划定的情形，生意所将对其接纳限制开仓5个生意日的步伐。第二次泛起，生意所将对其接纳限制开仓10个生意日的步伐。第三次及以上泛起，生意所将对其接纳限制开仓1个月的步伐。情节严重的，按《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》的有关划定处置惩罚。
生意所可以凭证市场情形对本通知划定的详细标准、实验时间、相关步伐等举行调解。
特此通知。
中国金融期货生意所
2020年6月18日
《中国金融期货生意所异常生意治理步伐》股指期权有关羁系标准及处置惩罚程序
为增强对股指期权市场异常生意行为的羁系，施展会员对客户生意行为的治理作用，现将《中国金融期货生意所异常生意治理步伐》中关于股指期权市场异常生意行为的羁系标准及处置惩罚程序划定如下：
一、自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准
1.客户单日在某一合约上的自成交次数抵达5次(含5次)的，组成“以自己为生意工具，大宗或者多次举行自买自卖(包括一组现实控制关系账户内的客户之间的生意)”的异常生意行为。
2.客户单日在某一合约上的撤单次数抵达500次(含500次)，组成“频仍报撤单”的异常生意行为。
3.客户单日在某一合约上的撤单次数抵达100次(含100次)，且单笔撤单量抵达生意所划定的限价指令每次最大下单数目80%的，组成“大额报撤单”的异常生意行为。
4.客户单日在单品种多个合约上因自成交、频仍报撤单、大额报撤单抵达生意所处置惩罚标准的，凭证一次认定。
5.在统计客户自成交、频仍报撤单和大额报撤单次数时，因即时所有成交或作废限价指令、即时成交剩余作废限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。因即时所有成交或作废限价指令、即时成交剩余作废限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频仍报撤、大额报撤单次数统计，由客户自动发出的撤单行为计入撤单次数统计。
套期保值生意所爆发的自成交、频仍报撤单和大额报撤单行为不组成异常生意行为。
做市生意所爆发的频仍报撤单行为不组成异常生意行为。
6.现实控制关系账户之间自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为合并盘算，其羁系标准与单个客户相同。
(二)处置惩罚程序
客户第一次泛起自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日对客户所在会员举行电话提醒。第二次泛起，生意所将该客户列入重点羁系名单。第三次泛起，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
二、现实控制关系账户合并持仓超限行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准
“两个或者两个以上涉嫌保存现实控制关系的生意编码”是指凭证生意所有关划定标准认定的具有现实控制关系的账户。
生意所对现实控制关系账户的持仓合并盘算。
一组现实控制关系账户单日在单品种多个月份期权合约上因合并持仓超限抵达生意所处置惩罚标准的，凭证一次认定。
(二)处置惩罚程序
1.现实控制关系账户组第一次泛起合并持仓超限行为的，生意所将该组现实控制关系账户列入重点羁系名单，并在当日收市后通知所在会员，要求客户自行平仓。
客户在越日上午收市前未自行平仓的，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
2.现实控制关系账户组第二次泛起合并持仓超限行为的，生意所在当日收市后通知所在会员，要求客户自行平仓� ？突ё孕衅讲值�，对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于10个生意日。
客户在越日上午收市前未自行平仓的，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。
3.现实控制关系账户组第三次泛起合并持仓超限行为的，生意所在当日收市后通知所在会员，要求客户自行平仓� ？突г谠饺丈衔缡帐星拔醋孕衅讲值�，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额。生意所对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于6个月，并视情形接纳进一步步伐。
上述划定自2019年12月23日起实验。
中国金融期货生意所
2019年12月18日
关于宣布《中国金融期货生意所异常生意治理步伐》《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》及相关划定的通知
《中国金融期货生意所异常生意治理步伐》《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》《<中国金融期货生意所异常生意治理步伐>股指期货有关羁系标准及处置惩罚程序》《<中国金融期货生意所异常生意治理步伐>国债期货有关羁系标准及处置惩罚程序》，已经报告证监会，现予以宣布。
上述规则自2019年6月3日起实验，2015年4月10日宣布的《中国金融期货生意所异常生意监控指引(试行)》同时废止。
中国金融期货生意所
2019年05月31日
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
经中国证监会赞成，自2019年4月22日(星期一)起，对股指期货日内太过生意行为的羁系标准举行调解：
客户逐日在某一合约上开仓生意量凌驾500手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。套期保值生意的开仓数目不受此限。
特此通知。
中国金融期货生意所
2019年04月19日
优化股指期货生意运行增进市场功效有用施展
经中国证监会赞成，中国金融期货生意所在综合评估市场危害、起劲完善羁系制度的基础上，稳妥有序调解股指期货生意安排：一是自2018年12月3日结算时起，将沪深300、上证50股指期货生意包管金标准统一调解为10%，中证500股指期货生意包管金标准统一调解为15%;二是自2018年12月3日起，将股指期货日内太过生意行为的羁系标准调解为单个合约50手，套期保值生意开仓数目不受此限;三是自2018年12月3日起，将股指期货平今仓生意手续费标准调解为成交金额的万分之四点六。
此次调解是优化股指期货生意运行、增进市场功效有用施展的起劲行动。上述步伐实验后，中国金融期货生意所将一连跟踪评估步伐实验效果，增强市场危害监测与生意行为羁系，确保股指期货市场清静平稳运行。
中国金融期货生意所
2018年12月02日
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
经研究决议，自2017年2月17日(星期五)起，对股指期货日内太过生意行为的羁系标准举行调解：客户单日开仓生意量凌驾20手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。套期保值生意的开仓数目不受此限。日内开仓生意量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和。
特此通知。
中国金融期货生意所
2017年2月16日
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
为进一步增强对股指期货市场日内太过生意行为的羁系，自2015年9月7日起，将股指期货日内太过生意行为的羁系标准调解为：开仓生意量凌驾10手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。
日内开仓生意量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和。套期保值生意的开仓数目不受此限。
特此通知。
中国金融期货生意所
2015-09-02
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
为进一步增强对股指期货市场日内太过生意行为的羁系，自2015年8月31日起，本所2015年8月25日宣布的《关于股指期货异常生意羁系标准及处置惩罚程序的通知》中有关日内太过生意行为的羁系标准调解为：客户单日开仓生意量凌驾100手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。
日内开仓生意量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和。套期保值生意的开仓数目不受此限。
特此通知。
中国金融期货生意所
2015-08-28
关于股指期货异常生意羁系标准及处置惩罚程序的通知
各会员单位：
为进一步增强对股指期货市场异常生意行为的羁系，现将沪深300、上证50、中证500股指期货产品的异常生意行为羁系有关事项通知如下：
1.客户在沪深300、上证50、中证500单个股指期货产品、单日开仓生意量凌驾600手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。日内开仓生意量是指客户单日在单产品所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和。套期保值生意的开仓数目不受此限。2.客户单日在某一合约上的自成交次数抵达或者凌驾5次的，组成“以自己为生意工具，大宗或者多次举行自买自卖”的异常生意行为。套期保值生意的自成交次数不受此限。3.客户单日在某一合约上的撤单次数抵达或者凌驾400次的，组成“日内撤单次数过多”的异常生意行为。套期保值生意的撤单数目不受此限。4.客户单日在某一合约上的撤单次数凌驾100次(含)，且单笔撤单量抵达或者凌驾生意所划定的限价指令每次最大下单数目80%的，组成“大宗或者多次申报并作废申报”的异常生意行为。套期保值生意的撤单数目不受此限。5.客户单日在单产品多个合约上因自成交、频仍报撤单、大额报撤单抵达生意所处置惩罚标准的，凭证一次认定。6.客户泛起上述异常生意行为，生意所可对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。7.会员应当起劲提防客户在生意中可能泛起的异常生意行为�；嵩狈⒚骺突Х浩鹨斐Ｉ庑形�，应当予以提醒、劝阻和阻止。未接纳有用步伐阻止客户异常生意行为，导致大宗客户泛起异常生意行为的，我所将遵照《中国金融期货生意所会员治理步伐》、《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》等相关划定，接纳响应羁系步伐或者纪律处分步伐。8.本通知自2015年8月26日起最先执行。此前宣布的《关于增强中证500股指期货异常生意行为羁系的通知》同时废止。以往有关划定与本通知纷歧致的，以本通知为准。
中国金融期货生意所
2015-08-25
关于抑制太过投契生意强化异常生意羁系的通知
各会员单位：
为增进股指期货市场康健稳固生长，我所将接纳相关步伐，抑制太过投契生意，加大异常生意行为羁系力度。现将有关事项通知如下：
1、自2015年8月3日起，对从事股指期货套利、投契生意的客户，单个合约逐日报撤单行为凌驾400次、逐日自成交行为凌驾5次的，认定为“异常生意行为”。我所2012年7月20日宣布的《关于<中国金融期货生意所异常生意监控指引(试行)>有关羁系标准及处置惩罚程序的通知》中的相关标准阻止执行。
2、增强异常生意行为羁系，接纳电话提醒、发送监盘问询函、警示函、现场视察、限制开仓等羁系步伐，坚决阻止频仍报撤、自成交等异常生意行为，提防太过投契的非理性生意。严肃查处使用现实控制关系账户规避羁系等违规行为。
3、各会员单位必需强化客户治理职责，严酷落实开户环节的投资者适当性制度，增强对客户真实身份的验证与核查;指导客户理性、合规加入股指期货生意，实时发明、提醒和阻止客户的异常生意行为，并实时向我所报告。
特此通知。
中国金融期货生意所
2015-07-31
关于增强中证500股指期货异常生意行为羁系的通知
各会员单位：
关于中证500股指期货市场异常生意行为的羁系，有关事项通知如下：
一、日内太过生意、频仍报撤单行为的羁系标准
(一)日内太过生意行为的羁系标准客户单日开仓生意量凌驾1200手的，组成"日内开仓生意量较大"的异常生意行为。套期保值生意的日内开仓生意量不受此限。日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的单偏向开仓数目。
(二)频仍报撤单行为的羁系标准客户单日在某一合约上的撤单次数抵达或者凌驾500次的，组成"日内撤单次数过多"的异常生意行为。套期保值生意的撤单数目不受此限。
二、日内太过生意、频仍报撤单行为的处置惩罚程序
1.客户日内太过生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于15日。2.客户异常生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对客户所在会员举行电话提醒，会员应当实时将生意所提醒转达客户，并对客户举行教育、指导、劝阻及阻止。3.客户抵达生意所处置惩罚标准的日内太过生意、频仍报撤单行为爆发在统一会员的，生意所对该会员举行电话提醒，爆发在差别会员的，生意所对开仓生意量、撤单量漫衍最大的会员举行电话提醒。4.关于未凭证生意所要求对客户尽到通知、教育、指导、劝阻及阻止义务的会员，生意所可凭证情节的严重水平接纳提醒、约见谈话、下发羁系警示函、下发羁系意见函等羁系步伐。
由于会员未尽到相关义务，生意所已向会员下发两次羁系警示函的，第三次向该会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。
本通知自2015年7月7日起最先执行。
中国金融期货生意所
2015-07-06
关于抑制太过投契生意强化异常生意羁系的通知
各会员单位：
为增进股指期货市场康健稳固生长，我所将接纳相关步伐，抑制太过投契生意，加大异常生意行为羁系力度。现将有关事项通知如下：
1、自2015年8月3日起，对从事股指期货套利、投契生意的客户，单个合约逐日报撤单行为凌驾400次、逐日自成交行为凌驾5次的，认定为“异常生意行为”。我所2012年7月20日宣布的《关于<中国金融期货生意所异常生意监控指引(试行)>有关羁系标准及处置惩罚程序的通知》中的相关标准阻止执行。
2、增强异常生意行为羁系，接纳电话提醒、发送监盘问询函、警示函、现场视察、限制开仓等羁系步伐，坚决阻止频仍报撤、自成交等异常生意行为，提防太过投契的非理性生意。严肃查处使用现实控制关系账户规避羁系等违规行为。
3、各会员单位必需强化客户治理职责，严酷落实开户环节的投资者适当性制度，增强对客户真实身份的验证与核查;指导客户理性、合规加入股指期货生意，实时发明、提醒和阻止客户的异常生意行为，并实时向我所报告。
特此通知。
中国金融期货生意所
2015-07-31
关于增强中证500股指期货异常生意行为羁系的通知
各会员单位：
关于中证500股指期货市场异常生意行为的羁系，有关事项通知如下：
一、日内太过生意、频仍报撤单行为的羁系标准
(一)日内太过生意行为的羁系标准客户单日开仓生意量凌驾1200手的，组成"日内开仓生意量较大"的异常生意行为。套期保值生意的日内开仓生意量不受此限。日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的单偏向开仓数目。
(二)频仍报撤单行为的羁系标准客户单日在某一合约上的撤单次数抵达或者凌驾500次的，组成"日内撤单次数过多"的异常生意行为。套期保值生意的撤单数目不受此限。
二、日内太过生意、频仍报撤单行为的处置惩罚程序
1.客户日内太过生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于15日。2.客户异常生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对客户所在会员举行电话提醒，会员应当实时将生意所提醒转达客户，并对客户举行教育、指导、劝阻及阻止。3.客户抵达生意所处置惩罚标准的日内太过生意、频仍报撤单行为爆发在统一会员的，生意所对该会员举行电话提醒，爆发在差别会员的，生意所对开仓生意量、撤单量漫衍最大的会员举行电话提醒。4.关于未凭证生意所要求对客户尽到通知、教育、指导、劝阻及阻止义务的会员，生意所可凭证情节的严重水平接纳提醒、约见谈话、下发羁系警示函、下发羁系意见函等羁系步伐。
由于会员未尽到相关义务，生意所已向会员下发两次羁系警示函的，第三次向该会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。
本通知自2015年7月7日起最先执行。
中国金融期货生意所
2015-07-06
关于废止日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
为进一步提高股指期货市场效率，推动股指期货市场康健生长，本所决议废止2012年7月20日宣布的《关于日内太过生意行为羁系标准和处置惩罚程序等事项的通知》，2014年8月29日宣布的《关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知》同时废止。
本通知自2015年4月13日起执行。
特此通知。
中国金融期货生意所
2015-04-10
关于即时所有成交或作废限价指令、即时成交剩余作废限价指令和市价指令羁系标准的通知
各会员单位：
为知足危害提防和生意机制立异需求，做好金融期货市场异常生意行为羁系事情，现将《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》有关事项通知如下：
在统计客户自成交、频仍报撤单和大额报撤单次数时，因即时所有成交或作废限价指令、即时成交剩余作废限价指令、市价指令自动形成的撤单行为不计入频仍报撤、大额报撤单次数统计，由客户自动发出的撤单行为计入撤单次数统计。因即时所有成交或作废限价指令、即时成交剩余作废限价指令、市价指令形成的自成交行为不计入自成交次数统计。
本通知自2015年1月26日起执行。
特此通知。
中国金融期货生意所
2014年12月26日
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
为增强对股指期货市场日内太过生意行为的羁系，本所2012年7月20日宣布的《关于日内太过生意行为羁系标准和处置惩罚程序等事项的通知》中有关日内太过生意行为的羁系标准调解为：
客户单日开仓生意量凌驾2400手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。
日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和，套期保值生意、套利生意开仓数目不受此限。
本通知自2014年9月1日起执行。2013年3月11日宣布的《关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知》同时废止。
特此通知。
中国金融期货生意所
2014年8月29日
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
为增强对股指期货市场日内太过生意行为的羁系，自2013年3月12日起，本所2012年7月20日宣布的《关于日内太过生意行为羁系标准和处置惩罚程序等事项的通知》中有关日内太过生意行为的羁系标准调解为：
客户单日开仓生意量凌驾1200手的，组成"日内开仓生意量较大"的异常生意行为。日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和，套期保值生意、套利生意开仓数目不受此限。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一三年三月十一日
关于调解沪深300股指期货持仓限额标准的通知
各会员单位：
为维护市场运行秩序，增进市场功效施展，经研究决议，自2013年3月12日起，沪深300股指期货持仓限额标准调解为：
(一)举行投契生意的客户号某一合约单边持仓限额为600手;
(二)某一合约结算后单边总持仓量凌驾10万手的，结算会员下一生意日该合约单边持仓量不得凌驾该合约单边总持仓量的25%。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一三年三月十一日
关于《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》有关羁系标准及处置惩罚程序的通知
各会员单位：
为增强对股指期货市场异常生意行为的羁系，施展会员对客户生意行为的治理作用，现将《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》第五条关于异常生意行为的羁系标准及处置惩罚程序通知如下：
一、自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准1.客户单日在某一合约上的自成交次数抵达或者凌驾5次的，组成"以自己为生意工具，大宗或者多次举行自买自卖"的异常生意行为。套期保值生意、套利生意的自成交次数不受此限。2.客户单日在某一合约上的撤单次数抵达或者凌驾500次的，组成"日内撤单次数过多"的异常生意行为。套期保值生意、套利生意的撤单数目不受此限。3.客户单日在某一合约上的撤单次数凌驾100次(含)，且单笔撤单量抵达或者凌驾生意所划定的限价指令每次最大下单数目80%的，组成"大宗或者多次申报并作废申报"的异常生意行为。套期保值生意、套利生意的撤单数目不受此限。4.客户单日在多个合约上因自成交、频仍报撤单、大额报撤单抵达生意所处置惩罚标准的，凭证一次认定。
(二)处置惩罚程序1.客户自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为第一次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日对客户所在会员的首席危害官举行电话提醒。2.客户自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为第二次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所将该客户列入重点羁系名单。3.客户自成交、频仍报撤单、大额报撤单行为第三次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。4.生意所认定的现实控制关系账户之间爆发的自成交行为，视为统一客户的异常生意行为，凭证上述划定处置惩罚。
二、现实控制关系账户合并持仓超限行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准"两个或者两个以上涉嫌保存现实控制关系的生意编码"是指我所凭证《中国金融期货生意所现实控制关系账户报备指引(试行)》所划定标准认定的具有现实控制关系的账户。
(二)处置惩罚程序1.现实控制关系账户组第一次泛起合并持仓超限行为的，生意所将该组现实控制关系账户列入重点羁系名单，并在当日收市后通知所在会员首席危害官，要求客户自行平仓� ？突г谠饺丈衔缡帐星拔醋孕衅讲值�，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。2.现实控制关系账户组第二次泛起合并持仓超限行为的，生意所在当日收市后通知所在会员首席危害官，要求客户自行平仓� ？突ё孕衅讲值�，对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于10个生意日� ？突г谠饺丈衔缡帐星拔醋孕衅讲值�，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。3.现实控制关系账户组第三次泛起合并持仓超限行为的，生意所在当日收市后通知所在会员首席危害官，要求客户自行平仓� ？突г谠饺丈衔缡帐星拔醋孕衅讲值�，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额。生意所对该组现实控制关系账户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于6个月，并视情形接纳进一步步伐。4.客户单日在多个合约上因现实控制关系账户组合并持仓超限抵达生意所处置惩罚标准的，凭证一次认定。
三、客户异常生意行为抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对客户所在会员举行电话提醒，会员应当实时将生意所提醒转达客户，并对客户举行教育、指导、劝阻及阻止� ？突У执锷馑χ贸头１曜嫉囊斐Ｉ庑形⒃谕骋换嵩钡�，生意所对该会员举行电话提醒，爆发在差别会员的，生意所凭证异常生意行为种别，划分选择自成交行为、频仍报撤单行为、大额报撤单行为、现实控制关系账户合并持仓超限行为爆发次数最多或者持仓漫衍最大的会员举行电话提醒。
四、关于未凭证生意所要求对客户尽到通知、教育、指导、劝阻及阻止义务的会员，生意所可凭证情节的严重水平接纳提醒、约见谈话、下发羁系警示函、下发羁系意见函等羁系步伐。由于会员未尽到相关义务，生意所已向会员下发两次羁系警示函的，第三次向该会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。
五、我所对客户异常生意行为接纳限制开仓羁系步伐后，向市场举行通告。
六、我所将凭证市场情形及相关羁系要求调解并宣布相关异常生意行为的羁系标准及处置惩罚程序。
本通知自2012年7月23日起执行。此前宣布的《关于〈中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)〉有关羁系标准及处置惩罚程序的通知》及相关增补通知同时废止。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一二年七月二十日
关于调解日内太过生意行为羁系标准的通知
各会员单位：
为增强对股指期货市场日内太过生意行为的羁系，自2012年5月31日起，本所2010年10月22日宣布的《关于〈中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)〉有关羁系标准及处置惩罚程序的通知》中有关日内太过生意行为的羁系标准调解为：
客户单日开仓生意量凌驾1000手的，组成"日内开仓生意量较大"的异常生意行为。
日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和，套期保值生意、套利生意开仓数目不受此限。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一二年五月三十日
关于调解沪深300股指期货持仓限额标准的通知
各会员单位：
为维护市场运行秩序，增进市场功效施展，经研究决议，自2012年5月31日起，沪深300股指期货持仓限额调解为：(一)举行投契生意的客户号某一合约单边持仓限额为300手;(二)某一合约结算后单边总持仓量凌驾10万手的，结算会员下一生意日该合约单边持仓量不得凌驾该合约单边总持仓量的25%;
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一二年五月三十日
关于《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》有关套利生意羁系标准及处置惩罚程序的增补通知
各会员单位：
为增强对股指期货市场套利生意行为的羁系，施展会员对客户生意行为的治理作用，现就我所2010年10月22日宣布的《关于〈中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)〉有关羁系标准及处置惩罚程序的通知》(以下简称《通知》)有关套利生意事项增补通知如下：
一、《通知》中自成交、频仍报撤单行为的羁系标准第2款修改为：客户单日在某一合约上的撤单次数凌驾500次的，组成“日内撤单次数过多”的异常生意行为。套利生意的撤单数目不受此限。
二、《通知》中日内太过生意行为的羁系标准修改为：客户单日开仓生意量凌驾500手的，组成“日内开仓生意量较大”的异常生意行为。日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和，套期保值生意、套利生意开仓数目不受此限。
本增补通知自2012年2月3日起执行。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一二年仲春三日
中国金融期货生意所现实控制关系账户报备指引(试行)
第一条为规范股指期货市场现实控制关系账户报备事情，维护市场正常秩序，凭证中国证监会有关羁系要求，及《中国金融期货生意所生意规则》、《中国金融期货生意所会员治理步伐》、《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》等划定，制订本指引。
第二条现实控制是指行为人(包括小我私家、单位)对他人(包括小我私家、单位)期货账户具有治理、使用、收益或者处分等权限，从而对他人生意决议拥有决议权的行为或者事实。
第三条凭证实质重于形式的原则，具有下列情形之一的，应当认定为行为人对他人期货账户的生意具有现实控制关系：(一)行为人作为他人的控股股东，即行为人的出资额占他人资源总额50%以上或者其持有的股份占他人股本总额50%以上的股东，出资额或者持有股份的比例虽然缺乏50%，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议爆发重大影响的股东;(二)行为人作为他人的开户授权人、指定下单人、资金挑唆人、结算单确认人或者其他形式的委托署理人;(三)行为人作为他人的法定代表人、主要合资人、董事、监事、高级治理职员等，或者行为人与他人的法定代表人、主要合资人、董事、监事、高级治理职员等一致的;(四)行为人与他人之间保存配偶关系;(五)行为人与他人之间保存怙恃、子女、兄弟姐妹等关系，且对他人期货账户的一样平常生意决议具有决议权或者重大影响;(六)行为人通过投资关系、协议、融资安排或者其他安排，能够对他人期货账户的一样平常生意决议具有决议权或者重大影响;(七)行为人对两个或者多个他人期货账户的一样平常生意决议具有决议权或者重大影响;(八)生意所认定的其他情形。
第四条具有现实控制关系账户(现实控制他人期货账户或者期货账户被他人现实控制)的开户人应当通过开户期货公司会员自动向生意所申报相关信息，并填写《现实控制关系账户申报表》(附件一)。
第五条现实控制关系爆发变换时，开户人应当在5个事情日内通过开户期货公司会员自动向生意所申报相关信息的变换情形。
第六条生意所在一样平常监控中发明具有疑似现实控制关系且尚未申报的账户，可以通过相关期货公司会员向开户人举行书面询问。若是开户人认可保存现实控制关系，生意所可以要求其凭证正常流程举行申报。若是开户人否定保存现实控制关系，生意所可以要求其举行说明，提供相关资料，并签署《合规声明及允许书》(附件二)。生意所对相关说明质料举行审核后，关于事实清晰、理由充分，确不保存现实控制关系的，生意所对相关账户举行正常治理;关于事实不清晰、理由不充分的，生意所将相关账户列入重点监控名单。
第七条期货公司会员应当催促在本公司开户的具有现实控制关系账户的开户人做好相关申报事情，指导其填写《现实控制关系账户申报表》，并将该表作为客户资料妥善生涯。
第八条期货公司会员应当指派专人通过生意所系统录入开户人申报的现实控制关系账户信息，并建设相关内部控制制度和责任追究制度，确保所录入信息与开户人申报信息一致。
第九条关于不如实申报现实控制关系信息、遮掩事实真相、居心回避等不配合报备事情的开户人，生意所可以凭证情节轻重，对其接纳谈话提醒、书面警示、限制相关营业等步伐。
第十条期货公司会员具有下列情形之一的，生意所可以责令其整改，并凭证《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》、《中国金融期货生意所会员治理步伐》等划定，接纳响应羁系步伐或者纪律处分步伐：(一)未实时、准确、完整向开户人转达本指引相关划定;(二)未实时、准确、完整完成相关信息录入、更新;(三)纵容、诱导、怂恿、协助开户人举行虚伪申报、遮掩事实真相;(四)未妥善生涯客户资料;(五)生意所认定的其他情形。
第十一条本指引由生意所认真诠释。
第十二条本指引自2011年3月14日起实验。
中国金融期货生意所
二〇逐一年十一月十三日
关于《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》有关羁系标准及处置惩罚程序的增补通知
各会员单位：
为进一步增强对股指期货市场异常生意行为的羁系，现就本所2010年10月22日宣布的《关于〈中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)〉有关羁系标准及处置惩罚程序的通知》(以下简称原《通知》)有关事项增补通知如下：
一、大宗或者多次申报并作废申报行为的羁系标准客户单日在某一合约上的撤单次数凌驾100次，且单笔撤单量抵达或者凌驾生意所划定的限价指令每次最大下单数目80%的，组成"大宗或者多次申报并作废申报"的异常生意行为，处置惩罚程序与"自成交、频仍报撤单行为"相同。
二、原《通知》中所称"关联账户"一律改为"现实控制关系账户"。
三、原《通知》中关联账户合并持仓超限行为羁系标准修改为：1."两个或者两个以上涉嫌保存现实控制关系的生意编码"是指本所凭证《中国金融期货生意所现实控制关系账户报备指引(试行)》所划定标准认定的具有现实控制关系的账户。2.证券公司、基金公司以及生意所认定的其他法人机构或者经济组织，以其分户治理资产加入股指期货生意的，各分户治理资产对应账户的持仓不举行合并盘算。
四、本所对异常生意行为接纳羁系步伐后，将向市场举行通告。
本增补通知自二〇逐一年五月十六日起执行。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇逐一年五月四日
中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)
第一条为规范期货生意行为，�；て诨跎獾笔氯说恼比ㄒ�，维护市场正常秩序，凭证《中国金融期货生意所生意规则》、《中国金融期货生意所会员治理步伐》、《中国金融期货生意所危害控制治理步伐》和《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》等划定，制订本指引。
第二条生意所对期货生意举行监控，发明期货生意泛起异常情形的，有权对相关会员或者客户接纳响应羁系步伐或者纪律处分步伐。
第三条会员应当切实推行客户生意行为治理职责，实时发明、实时报告、实时阻止客户的异常生意行为，不得纵容、诱导、怂恿、支持客户举行异常生意。
第四条客户加入期货生意应当遵守执律例则和生意所营业规则的划定，接受生意所羁系及会员对其生意行为的正当合规性治理，自觉规范生意行为。
第五条期货生意泛起以下情形之一的，为异常生意行为：(一)以自己为生意工具，大宗或者多次举行自买自卖;(二)委托、授权给统一机构或者统一小我私家代为从事生意的客户之间，大宗或者多次举行互为敌手方生意;(三)大笔申报、一连申报、麋集申报或者申报价钱显着偏离申报时的最新成交价钱，可能影响期货生意价钱;(四)大宗或者多次申报并作废申报可能影响期货生意价钱或者误导其他客户举行期货生意;(五)日内撤单次数过多;(六)日内频仍举行回转生意或者日内开仓生意量较大;(七)两个或者两个以上涉嫌保存现实控制关系的生意编码合并持仓凌驾生意所持仓限额划定;(八)大宗或者多次举行高买低卖生意;(九)通过盘算机程序自动批量下单、快速下单影响生意所系统清静或者正常生意秩序;(十)生意所认定的其他情形。
第六条会员应当亲近关注客户的生意行为，起劲提防客户在生意中可能泛起的异常生意行为，指导客户理性、合规加入期货生意�；嵩狈⒚骺突г谄诨跎饫讨蟹浩鸨局敢谖逄跛幸斐Ｉ庑形坏�，应当予以提醒、劝阻和阻止，并实时向生意所报告。
第七条会员应当与客户约定，客户泛起生意所划定的异常生意行为并经劝阻、阻止无效的，会员可以接纳提高生意包管金、限制开仓、拒绝客户委托或者终止经纪关系等步伐。
第八条客户泛起本指引第五条所列异常生意行为之一的，生意所可以接纳电话提醒、要求报告情形、要求提交书面允许、列入羁系关注名单、约见谈话等步伐;情节严重的，生意所可以凭证《中国金融期货生意所生意规则》和《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》等划定接纳响应羁系步伐或者纪律处分步伐;涉嫌违反执法、规则、规章的，生意所提请中国证监会举行立案视察。
第九条生意所对保存异常生意行为的客户接纳有关羁系步伐或者做出相关书面决议的，通过客户所在会员向客户发出，会员应当实时与相关客户取得联系，见告生意所的相关羁系信息和书面决议，保存有关证据，并接纳有用步伐，规范客户生意行为。
第十条会员具有下列情形之一的，生意所可以责令其整改，并凭证《中国金融期货生意所违规违约处置惩罚步伐》、《中国金融期货生意所会员治理步伐》等划定，接纳响应羁系步伐或者纪律处分步伐，可以同时向中国证监会提交镌汰会员分类评价分值的自律羁系建议函。(一)未实时、准确地向客户转达、送达生意所有关羁系信息或者书面决议;(二)未接纳有用步伐阻止客户异常生意行为;(三)未凭证生意所要求尽责对涉嫌违法违规行为协助视察或者保存居心拖延、遮掩和遗漏等行为;(四)纵容、诱导、怂恿、支持客户举行异常生意。
第十一条本指引由生意所认真诠释。
第十二条本指引自2010年11月15日起实验
关于《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》
有关羁系标准及处置惩罚程序的通知
各会员单位：
为增强对股指期货市场异常生意行为的羁系，施展会员对客户生意行为的治理作用，现将《中国金融期货生意所期货异常生意监控指引(试行)》第五条关于异常生意行为的羁系标准及处置惩罚程序通知如下：
一、自成交、频仍报撤单行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准1、客户单日的自成交次数凌驾5次的，组成"以自己为生意工具，大宗或者多次举行自买自卖"的异常生意行为。2、客户单日在某一合约上的撤单次数凌驾500次的，组成"日内撤单次数过多"的异常生意行为� ？突Уト赵诙喔龊显忌掀等员ǔ返サ执锷馑χ贸头１曜嫉�，凭证一次认定。
(二)处置惩罚程序1、客户自成交、频仍报撤单行为第一次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日要求会员实时对客户举行教育、指导、劝阻和阻止。2、客户自成交、频仍报撤单行为第二次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所将该客户列入重点羁系名单，同时向客户所在会员转达。3、客户自成交、频仍报撤单行为第三次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月，并向市场通告。4、客户自成交、频仍报撤单行为第一次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对会员首席危害官举行电话提醒� ？突ё猿山弧⑵等员ǔ返バ形诙蔚执锷馑χ贸头１曜�，爆发在统一会员的，生意所约见会员的总司理及首席危害官谈话，无正当理由缺席约见谈话的，生意所向会员下发羁系警示函;未爆发在统一会员的，生意所于当日对客户第二次所在会员的首席危害官举行电话提醒� ？突ё猿山弧⑵等员ǔ返バ形谌蔚执锷馑χ贸头１曜�，爆发在统一会员的，生意所对该会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值;未爆发在统一会员的，生意所向客户第三次所在会员下发羁系警示函。5、客户抵达生意所处置惩罚标准的自成交、频仍报撤单行为爆发在差别会员，且在任一会员处均未抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对自成交、频仍报撤单行为爆发次数最多的会员参照上述划定接纳相关步伐，并对其他会员下发监查关注函。6、生意所认定的关联账户组爆发的自成交行为，视为统一客户的异常生意行为，凭证上述划定处置惩罚。7、由于客户自成交、频仍报撤单行为，已向会员下发两次羁系警示函的，第三次向该会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。
二、关联账户合并持仓超限行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准"两个或者两个以上涉嫌保存现实控制关系的生意编码合并持仓凌驾生意所持仓限额划定"中的现实控制关系是指，行为人虽不是生意编码的名义持有人，但对该生意编码具有现实治理、使用或者处分等权限。具有但不限于以下情形之一的，应当认定行为人对相关生意编码组成现实控制：1、行为人作为他人期货生意的委托署理人，包括但不限于行为人作为他人的指定下单人、资金挑唆人、结算单确认人，但证券公司、基金公司等因从事资产治理营业而作为他人期货生意委托署理人的除外;2、行为人与生意编码名义持有人之间保存配偶关系;3、生意所凭证实质重于形式的原则认定的保存现实控制关系的其他情形。若有相反证据，且行为人与他人之间不保存生意行为趋同情形的，不组成现实控制。
(二)处置惩罚程序1、关联账户组第一次泛起合并持仓超限行为的，生意所将该组关联账户列入重点羁系名单，并在当日收市后通知所在会员首席危害官，要求客户自行平仓� ？突г谠饺丈衔缡帐星拔醋孕衅讲值�，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。2、关联账户组第二次泛起合并持仓超限行为的，生意所在当日收市后通知所在会员首席危害官，要求客户自行平仓� ？突ё孕衅讲值�，对该组关联账户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于10个生意日� ？突г谠饺丈衔缡帐星拔醋孕衅讲值�，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，同时于强行平仓当日收市后对其接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于1个月。3、关联账户组第三次泛起合并持仓超限行为的，生意所对客户持仓举行强行平仓，直至合并持仓不高于生意所划定的持仓限额，并对该组关联账户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不低于6个月，并视情形接纳进一步步伐。4、生意所对客户接纳限制开仓的羁系步伐后，向市场通告。5、关联账户组合并持仓超限行为爆发在统一会员的，第一次泛起时，生意所对会员首席危害官举行电话提醒;第二次泛起时，生意所约见会员的总司理及首席危害官谈话;无正当理由缺席约见谈话的，生意所向会员下发羁系警示函;第三次泛起时，生意所对会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。6、关联账户组合并持仓超限行为爆发在差别会员，且在任一会员处均未抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对持仓漫衍最大的会员参照上述划定接纳相关步伐，并对其他会员下发监查关注函。
三、日内太过生意行为的羁系标准及处置惩罚程序
(一)羁系标准客户单日开仓生意量凌驾500手的，组成"日内开仓生意量较大"的异常生意行为。日内开仓生意量是指客户单日在所有合约上的买开仓数目与卖开仓数目之和，套期保值生意开仓数目不受此限。
(二)处置惩罚程序1、客户日内太过生意行为第一次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日要求会员实时对客户举行教育、指导、劝阻和阻止。2、客户日内太过生意行为第二次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所将该客户列入重点羁系名单，向客户所在会员转达。3、客户日内太过生意行为第三次抵达生意所处置惩罚标准的，生意所于当日收市后对客户接纳限制开仓的羁系步伐，限制开仓的时间原则上不得低于1个月。4、客户日内太过生意行为爆发在统一会员的，第一次泛起时，生意所对会员首席危害官举行电话提醒;第二次泛起时，生意所向会员下发监查关注函;第三次泛起时，生意所对会员下发羁系意见函，并向中国证监会提请镌汰会员分类评价分值。5、客户抵达生意所处置惩罚标准的日内太过生意行为爆发在差别会员，且在任一会员处均未抵达生意所处置惩罚标准的，生意所对开仓生意量漫衍最大的会员参照上述划定接纳相关步伐，并对其他会员下发监查关注函。
我所将凭证市场情形及相关羁系要求调解并宣布相关异常生意行为的羁系标准及处置惩罚程序。
特此通知。
中国金融期货生意所
二〇一〇年十月二十二日
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